什么是交易系统

显示全部楼层 · 发表于 2016-5-1 03:30:18

股市有句名言，“有交易系统的股民胜过一般高手的盈利”。不过这句话实在是错的离谱，没有交易系统的高手还是高手吗？没有交易系统的所谓高手即使靠运气暂时赚了一些钱，市场和时间也迟早会把他打回原形。
那么什么是交易系统，这么神奇可以让高手稳定的赚钱？回答这个问题之前，我们先说说交易系统不是什么。
一、交易系统不是什么
1. 交易系统不是某种“神奇”的指标系统
国内某些精明的股票软件公司，看到交易系统的概念火了，借机上位，开发了一些自有的指标系统，有些有买卖信号，有些没有，包装成交易系统拿出来卖，一年几千到几万的都有。这些指标系统对炒股有没有帮助我不敢说，但是远远不是交易系统是肯定的。
2. 交易系统不能预测股票的涨跌
中国的股市是一个神奇的地方，每天都能看到各路大神轮番上场，预测大盘和个股的涨跌。很多散户也都以为只有预测的准，才有可能在股市中赚钱。仔细想想，如果这些大神真的能预测未来，与其每天来跟你磨嘴皮子，还不去加个10倍杠杆炒股发财来得容易。
他们把工夫花在你身上，钱自然也是要从你身上赚的，比如开个收费的Q群微信群骗骗韭菜，敢质疑群主的一脚踢出去，被骗了也没地儿说理去。高端一些的大神开培训班，三五天课收个几千几万的学费，上课前保证包教包会，课上完了你能不能赚钱，学费都是不会退的了。顶级的大神常玩的一手是忽悠亿万富豪当自己私募的接盘侠——百度一下“明星私募叶飞”，让你看看这个行业的冰山一角。现在还出现了互联网思维武装起来的新一代大神，某球上多的是，收益率很高，粉丝很多，还可以免费订阅他们的交易操作，但是从没听说过谁跟着他们操作赚过钱。
真正的高手当然还是有的，但是他们都非常低调，闷声发大财的。人怕出名猪怕壮，被媒体盯上的迟早要出事儿，坐庄操控股价可是违法的，想治你分分钟的事情，比如徐老板，当初为了抓他还封了一整条高速，可见其江湖地位。
二、交易系统怎么赚钱
那么问题来了，不能预测股票的涨跌，那交易系统还怎么帮助我们赚钱呢？举个例子，比如咱们俩赌骰子，扔出来1、2、3我赢，4、5你赢，6算平局再掷一次。那么每一局我的胜率（赢的概率）是60%，你的胜率是40%。虽然我的赢面大一些，但是1局定胜负的话，谁赢都有可能，毕竟你还是有四成赢面的。三局两胜的话，我的胜率提高到了77.6%，你的赢面只剩不到三成了。如果玩1000局的话，我的胜率几乎是100%，你赢的概率和今天夜里有颗小行星撞地球的几率差不多大。所以，即使我不能预测每一局的结果，我仍然可以保证稳赢，关键的是找到合适的赌局，并且持续的玩下去。
其实，想要赚钱根本不需要这么高的胜率优势，全世界合法赌场的胜率基本都小于50.5%，就是靠这千分之几的胜率优势，让赌场老板数钱数到手抽筋。中国澳门的人均GDP常年保持在世界前五，靠的就是每一张赌台上多出来的这千分之几的胜率优势。
回到股市，一个赚钱的交易系统的胜率（赚钱的交易占总交易的比例）甚至不需要超过50%，某些趋势跟随的交易系统的胜率只有30%多，但是仍然可以赚钱，而且可以达到30%以上的年化收益。这是为什么，我们以后有机会再细讲。那么交易系统到底是什么呢？
三、什么是交易系统
定义：交易系统是一套交易思想、原则和规则，包括买入卖出、止损止盈、仓位管理等一系列完整的交易规则，并且能够输出明确的交易指令，包括交易的操作（买、卖或者其他交易操作）、标的、时间、价格、金额等等。
定义也许有些晦涩，现在说人话，一个交易系统必能能够给出明确的交易指令，比如：“现在以不高于17.45的价格买入1000股中信证券”；或者是，“现在以5.88的价格卖出莲花健康5000股”。
每个交易指令包括5部分：
1、什么操作
买入或者卖出，对于对冲套利的交易系统，还会有分拆、合并之类的操作
2、什么时间
对于实时交易系统，一般来说就是指令发出的时间，日线级别的交易系统，一般会在开盘、尾盘时段进行交易
3、什么标的
标的可以是个股，场内基金，也可以是期货现货
4、什么价格
执行买入或卖出操作的预期价格区间
5、什么金额
买入或者卖出多少额度
显然，把一个交易系统的所有规则写成程序，让计算机去执行，就成了一个量化策略了。至于量化策略能不能赚钱，完全要看这个交易系统的盈利能力了。那么如何客观的评价一个交易系统，以及如何打造并不断优化一个交易系统这两个有趣的话题，由于篇幅所限，只能以后再了。
四、交易系统的优势
最后总结一下使用交易系统炒股的优势：
1、一个交易系统因为其规则的明确性，很容易被验证，无论是通过大数据量的历史回溯，还是实盘检验，我们很容易了解一个交易系统的盈利能力和风险系数
2、因为交易系统提供了明确的交易指令，可以让我们的交易操作摆脱贪婪和恐惧这些情绪的影响，而贪婪和恐惧是大多数人赔钱的最主要原因
3、决策快，这在“时间就是金钱”的金融市场，无疑是巨大的优势
4、最重要的，通过对一个优秀的交易系统的学习、使用、研究和优化，一个普通的股民也能很快成长为一个高手交易系统，你值得拥有！